Pension strategy under volatility clustering
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบการกระจุกของความผันผวนของการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยตัวแบบทั้งสามของการกระจุกของความผันผวนคือ ตัวแบบการ์ซ, ตัวแบบจีเจอาร์และตัวแบบอีการ์ซถูกใช้ในการวิจัยนี้ พารามิเตอร์ของตัวแบบถูกประมาณค่าโดยใช้อนุกรมเวลาของผลตอบแทนของเอซแอนด์พี 500 และก...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Theses and Dissertations |
| 語言: | English |
| 出版: |
Chulalongkorn University
2016
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28766 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|