Pension strategy under volatility clustering

• المؤلف الرئيسي: Teerut Tawichsri
• مؤلفون آخرون: Sira Suchintabandid
• التنسيق: Theses and Dissertations
• اللغة: English
• منشور في: Chulalongkorn University 2016
• الموضوعات: Pensions; Investments; กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ; บำเหน็จบำนาญ; การลงทุน
• الوصول للمادة أونلاين: https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28766
• المؤسسة: Chulalongkorn University

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบการกระจุกของความผันผวนของการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยตัวแบบทั้งสามของการกระจุกของความผันผวนคือ ตัวแบบการ์ซ, ตัวแบบจีเจอาร์และตัวแบบอีการ์ซถูกใช้ในการวิจัยนี้ พารามิเตอร์ของตัวแบบถูกประมาณค่าโดยใช้อนุกรมเวลาของผลตอบแทนของเอซแอนด์พี 500 และก...