Pension strategy under volatility clustering
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบการกระจุกของความผันผวนของการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยตัวแบบทั้งสามของการกระจุกของความผันผวนคือ ตัวแบบการ์ซ, ตัวแบบจีเจอาร์และตัวแบบอีการ์ซถูกใช้ในการวิจัยนี้ พารามิเตอร์ของตัวแบบถูกประมาณค่าโดยใช้อนุกรมเวลาของผลตอบแทนของเอซแอนด์พี 500 และก...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | English |
| Published: |
Chulalongkorn University
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28766 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Chulalongkorn University |
| Language: | English |