DYNAMIC OPTIMAL PORTFOLIO WITH LEARNING IN UNOBSERVABLE FACTOR MODELS

DYNAMIC OPTIMAL PORTFOLIO WITH LEARNING IN UNOBSERVABLE FACTOR MODELS

Master's

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	ASHRI PUTRI RAHADI
مؤلفون آخرون:	ANALYTICS & OPERATIONS
التنسيق:	Theses and Dissertations
اللغة:	English
منشور في:	2018
الموضوعات:	approximate dynamic programming, stochastic control, portfolio optimization, markov chain monte carlo, hidden factor models, bayesian learning
الوصول للمادة أونلاين:	http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/146937
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	National University of Singapore
اللغة:	English

مواد مشابهة

An adaptive sequential Monte Carlo method for approximate Bayesian computation
بواسطة: Del Moral, P., وآخرون
منشور في: (2016)

Approximate Bayesian Computation for Smoothing
بواسطة: Martin, J.S., وآخرون
منشور في: (2016)

Parameter estimation for hidden markov models with intractable likelihoods
بواسطة: Dean, T.A., وآخرون
منشور في: (2016)

Gradient Free Parameter Estimation for Hidden Markov Models with Intractable Likelihoods
بواسطة: Ehrlich, E., وآخرون
منشور في: (2016)

Inference in epidemic models without likelihoods
بواسطة: McKinley, T., وآخرون
منشور في: (2014)

HAMILTONIAN MONTE CARLO VARIANTS
بواسطة: AU KHAI XIANG
منشور في: (2023)

Automatic Bayesian model averaging for linear regression and applications in Bayesian curve fitting
بواسطة: Liang, F., وآخرون
منشور في: (2014)

Computational methods for a class of network models
بواسطة: Wang, J., وآخرون
منشور في: (2016)

Bayesian parameter inference for partially observed stopped processes
بواسطة: Jasra, A., وآخرون
منشور في: (2016)

Robust bayesian estimation of kinetics for the polymorphic transformation of L-glutamic acid crystals
بواسطة: Hermanto, M.W., وآخرون
منشور في: (2014)

Variable selection and model averaging in semiparametric overdispersed generalized linear models
بواسطة: Cottet, R., وآخرون
منشور في: (2014)

Multivariate stochastic volatility models based on generalized fisher transformation
بواسطة: CHEN, Han, وآخرون
منشور في: (2023)

Is infinity that far? A Bayesian nonparametric perspective of finite mixture models
بواسطة: ARGIENTO, RAFFAELE, وآخرون
منشور في: (2019)

A Bayesian specification test
بواسطة: LI, Yong, وآخرون
منشور في: (2015)

MULTIPERIOD PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH TRANSACTION COSTS
بواسطة: FU YINGHUI
منشور في: (2013)

Bayesian meta-analyses of the tolerability of selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants for treating patients with depression
بواسطة: Pang, C.S., وآخرون
منشور في: (2014)

Simulation-based Bayesian inference for epidemic models
بواسطة: McKinley, T.J., وآخرون
منشور في: (2014)

M2ICAL: A technique for analyzing imperfect comparison algorithms using Markov chains
بواسطة: OON WEE CHONG
منشور في: (2010)

Estimation of Hyperbolic Diffusion Using Mcmc Method
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (2002)

Shrinkage Bayesian portfolio incorporating factor model in optimal portfolio selection: an empirical study.
بواسطة: Sarayut Nathapana, وآخرون
منشور في: (2015)

Dynamically weighted importance sampling in Monte Carlo computation
بواسطة: Liang, F.
منشور في: (2014)

Deviance information criterion for comparing VAR models
بواسطة: ZENG, Tao, وآخرون
منشور في: (2014)

Latent variable modeling for mixed-type outcomes
بواسطة: SUN LI
منشور في: (2010)

Generalized smooth finite mixtures
بواسطة: Villani, M., وآخرون
منشور في: (2014)

Essays on multivariate stochastic volatility models
بواسطة: CHEN, Han
منشور في: (2020)

Efficient MCMC schemes for computationally expensive posterior distributions
بواسطة: Fielding, M., وآخرون
منشور في: (2014)

Host-pathogen time series data in wildlife support a transmission function between density and frequency dependence
بواسطة: Smith, M.J., وآخرون
منشور في: (2014)

BAYESIAN INFERENCE FOR LATENT VARIABLE MODELS
بواسطة: DENG LU
منشور في: (2020)

An improved Bayesian unit root test in stochastic volatility models
بواسطة: LI, Yong, وآخرون
منشور في: (2019)

An investigation into an alternative transition criterion of the Transitional Markov Chain Monte Carlo method for Bayesian model updating
بواسطة: Lye, Adolphus, وآخرون
منشور في: (2023)

The new frontier of personalized portfolio management: quantitative methods with LangChain
بواسطة: Cheam, Caleb Zhong Wei
منشور في: (2024)

A Bayesian mixture of lasso regressions with t-errors
بواسطة: Cozzini, A., وآخرون
منشور في: (2016)

Optimizing natural gas supply and energy portfolios of a generation company
بواسطة: Kittithreerapronchai, O., وآخرون
منشور في: (2014)

Efficient sampling schemes for Bayesian MARS models with many predictors
بواسطة: Nott, D.J., وآخرون
منشور في: (2014)

Monte Carlo sampling from the quantum state space. II
بواسطة: Seah, Y.-L, وآخرون
منشور في: (2020)

An optimization model for natural gas supply portfolios of a power generation company
بواسطة: Jirutitijaroen, P., وآخرون
منشور في: (2014)

PRACTICAL INVESTIGATIONS ON BAYESIAN INVERSE PROBLEMS
بواسطة: MUZAFFER EGE ALPER
منشور في: (2016)

ONLINE VEHICLE ROUTING UNDER STOCHASTIC DEMANDS USING APPROXIMATE DYNAMIC PROGRAMMING
بواسطة: LOUIS EDOUARD DOUGE
منشور في: (2018)

Uncertainty analysis in software reliability modeling by Bayesian approach with maximum-entropy principle
بواسطة: Dai, Y.-S., وآخرون
منشور في: (2014)

Quasi-hidden Markov model and its applications in change-point problems
بواسطة: WU Zhengxiao,
منشور في: (2016)