Shrinkage Bayesian portfolio incorporating factor model in optimal portfolio selection: an empirical study.

• المؤلفون الرئيسيون: Sarayut Nathapana, Varumpa Temaismithi, Pornchai Chunhachinda, Charlie Charoenwongc
• مؤلفون آخرون: Mahidol University International College, Business Administration Division.
• التنسيق: Proceeding Book
• اللغة: English
• منشور في: 2015
• الموضوعات: Estimation risk; Bayesian; Optimal portfolio
• الوصول للمادة أونلاين: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/40193

Midwest Finance Research Conference. Texas, USA. February 26 - March 2, 2008