ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED SHORTFALL
UNTUK HETEROSKEDASTIK RUNTUN WAKTU FINANSIAL
DENGAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED SHORTFALL UNTUK HETEROSKEDASTIK RUNTUN WAKTU FINANSIAL DENGAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION

In this thesis explain a method for estimating Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall of heteroscedastic financial return time series. The method used is combination of GARCH models and Extreme Value Theory (EVT). The GARCH models used to estimate volatility and EVT for estimating the tail of di...

Saved in:

書目詳細資料
Main Authors:	, HERMANSAH, , Dr. Abdurakhman, M.Si.
格式:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
出版:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
主題:	ETD
在線閱讀:	https://repository.ugm.ac.id/118718/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=58692
標簽:	添加標簽沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!

相似書籍

FORECASTING EXPECTED SHORTFALL WITH A GENERALIZED ASYMMETRIC STUDENT T-DISTRIBUTION
由: DANIELLE JOY THIO EN QI
出版: (2021)

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED SHORTFALL MENGGUNAKAN ASYMMETRIC EXPONENTIAL POWER DISTRIBUTION PADA DATA SAHAM
由: , Sri Mulyati, et al.
出版: (2013)

Estimasi Bayesian untuk runtun waktu model arma
由: , SUPARMAN, et al.
出版: (1997)

Estimasi maksimum likelihood untuk model analisis runtun waktu
由: , TARAM, Abd, et al.
出版: (1997)

MEASURING BOND PORTFOLIO RISK BASED ON VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL
由: ALBERT CHRISTIAN
出版: (2021)

VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL BASED ON PEAKS OVER THRESHOLD METHOD
由: CICILIA PEMBAYUN NOVIANSISTA CORNELIS , FRANSISKA

PREDICTION OF VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL AS RISK MEASURES FOR PORTFOLIO LOSS
由: Grace Sarah, Eunike

MODEL REGRESI HETEROSKEDASTIK BERBASIS GAUSSIAN PROCESS DAN ESTIMASI DARI NILAI TETANGGA TERDEKAT
由: Daffa Robani, Muhammad

Performance of Philippine equity portfolios under value-at-risk and expected shortfall frameworks
由: Sewane, Eden S.
出版: (2015)

BAYESIAN FORECASTING OF VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL USING ADAPTIVE IMPORTANCE SAMPLING
由: ANG CHUAN HUAT
出版: (2021)

VALUE-AT-RISK DAN EXPECTED SHORTFALL PADA MODEL GARCH(1,1)
由: ARIYANI (NIM : 10108073); Pembimbing : Khreshna I.A. Syuhada, M.Sc, Ph.D, VANIA

EXPECTED SHORTFALL AS A COHERENT RISK MEASURE
由: TAN WEI GIN
出版: (2021)

Uji nonparametrik linearitas runtun waktu
由: , UTAMI, Herni, et al.
出版: (2000)

COHERENT MEASURES OF RISK AND PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH EXPECTED SHORTFALL
由: LI XIAOWEI
出版: (2021)

AN EMPIRICAL STUDY ON RISK MEASURE MODIFIED EXPECTED SHORTFALL
由: ZHAO RUOXI
出版: (2021)

Studi tentang model runtun waktu ekonometrik
由: , DJAKARIA, Ismail, et al.
出版: (1999)

Analisis runtun waktu dengan metode wavelet
由: , YOSEFA, Reni, et al.
出版: (2002)

EXAMINING FOURIER METHODS FOR VAR AND EXPECTED SHORTFALL OF NONLINEAR PORTFOLIOS
由: HAN KUNYANG
出版: (2021)

Minimum Distance Estimation for the Generalized Pareto Distribution
由: Piao Chen, et al.
出版: (2018)

FORECASTING VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL USING FRACTIONALLY INTEGRATED MODELS OF CONDITIONAL VOLATILITY: INTERNATIONAL EVIDENCE
由: XIE LEFAN
出版: (2021)

Membuat diagram kendali dengan analisis runtun waktu
由: , SYABAN, Mumun, et al.
出版: (2000)

Feedforward Neural Networks untuk pemodelan runtun waktu
由: , SUHARTONO, et al.
出版: (2007)

Metode wavelent untuk peramalan runtun waktu musiman
由: , WIDOSARI, Garini, et al.
出版: (2010)

PENGKLASTERAN DATA RUNTUN WAKTU BERBASIS DENSITAS PERAMALAN
由: , ORIEZA FEBRIANDHANI, et al.
出版: (2014)

SPECTRAL RISK MEASURES AND PORTFOLIO SELECTION: A STUDY ON EXPECTED SHORTFALL
由: NAH JIAMING JOSEPH
出版: (2021)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI PARETO DAN RELIABILITASNYA
由: NUR SYAMSIYAH, 080012212
出版: (2004)

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED TAIL LOSS DENGAN GENERALIZED ASYMMETRIC STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK RETURN ASET TUNGGAL
由: , ARIF AULIA RAHMAN, et al.
出版: (2012)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI PARETO TERGENERALISIR DAN RELIABILITASNYA
由: CHRISTINA ARISTIANA, 080012197
出版: (2004)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI MIXTURE PARETO DAN RELIABILITASNYA
由: LAILY URFA, 080012150
出版: (2005)

Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu.
由: Perpustakaan UGM, i-lib
出版: (1998)

Diskriminasi dari model runtun waktu AR, MA, dan ARMA
由: , SUNARMI, et al.
出版: (2002)

Penaksiran dan peramalan bayesian pada model runtun waktu bilinier
由: , IBRAHEEM, Kais Ismail, et al.
出版: (1997)

ESTIMASI MAKSIMUM LIKELIHOOD UNTUK DISTRIBUSI PARETO YANG DIEKSPONENSIALKAN
由: , ISNI KURNIA ROMADHONI, SPd., et al.
出版: (2011)

PEMODELAN RUNTUN WAKTU HARGA MINYAK SAWIT INDONESIA DENGAN ARIMA-GARCH
由: Subanar, Subanar, et al.
出版: (2010)

METODE WAVELET MODWT UNTUK PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU NON MUSIMAN
由: , WIWIK WIYANTI, S.SI, et al.
出版: (2012)

MODEL RUNTUN WAKTU UNTUK MEMODELKAN DATA DERET BERKALA JANGKA PANJANG
由: , DEWINTA PUTRI, et al.
出版: (2014)

ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
由: , BONDRA UJI PRATAMA, et al.
出版: (2014)

Aplikasi metode box-Jenkins dalam kajian pola data runtun waktu produksi teh
由: , HUSODO, Sapto, et al.
出版: (1999)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI PARETO JENIS I DENGAN METODE BAYESIAN OBYEKTIF
由: Anggi Pangestu Pratama, 081511833033
出版: (2019)

Finding the pareto set for multi-objective simulation models by minimization of expected opportunity cost
由: Lee, L.H., et al.
出版: (2014)