Nonstationary panels with unobserved heterogeneity
This dissertation develops several econometric techniques to address the unobserved heterogeneity in nonstationary panels, namely identifying latent group structures in cointegrated panels, studying nonstationary panels with both cross-sectional dependence and latent group structures, and estimating...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | HUANG, Wenxin |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/526 https://ink.library.smu.edu.sg/context/etd_coll/article/1517/viewcontent/Nonstationary_panels_with_unobserved_heterogeneity.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Nonstationary panels with unobserved heterogeneity
بواسطة: HUANG, Wenxin
منشور في: (2018) -
Testing Monotonicity in Unobservables with Panel Data
بواسطة: SU, Liangjun, وآخرون
منشور في: (2013) -
Essays on nonstationary econometrics
بواسطة: LIU, Yanbo
منشور في: (2020) -
Sieve Estimation of Panel Data Models with Cross Section Dependence
بواسطة: SU, Liangjun, وآخرون
منشور في: (2012) -
Testing Heterogeneity in Panel Data Models with Interactive Fixed Effects
بواسطة: CHEN, Qihui
منشور في: (2011)