A stable estimator of the information matrix under EM for dependent data
10.1007/s11222-009-9149-4
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Duan, J.-C., Fulop, A. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | FINANCE |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2013
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/44418 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Estimating the structural credit risk model when equity prices are contaminated by trading noises
بواسطة: Duan, J.-C., وآخرون
منشور في: (2013) -
Covariance Matrix Estimation with High Frequency Financial Data
بواسطة: LIU CHENG
منشور في: (2013) -
A state space model approach to integrated covariance matrix estimation with high frequency data
بواسطة: Liu, Cheng, وآخرون
منشور في: (2013) -
Locally-linearized Particle Filter
بواسطة: GAN LUHUI
منشور في: (2013) -
Inverse Kalman filtering problems for discrete-time systems
بواسطة: Li, Yibei, وآخرون
منشور في: (2024)