Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices
10.1214/EJP.v17-1962
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Bao, Z., Pan, G., Zhou, W. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/105441 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Nonparametric estimate of spectral density functions of sample covariance matrices: A first step
بواسطة: Jing, B.-Y., وآخرون
منشور في: (2014) -
LIMITING LAWS FOR EXTREME EIGENVALUES OF GENERAL ELLIPTICAL LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES
بواسطة: XIE JIAHUI
منشور في: (2023) -
Functional CLT for sample covariance matrices
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014) -
Tracy-widom law for the extreme eigenvalues of large signal-plus-noise matrices
بواسطة: Zhang, Zhixiang, وآخرون
منشور في: (2024) -
Spectral analysis of large dimentional random matrices
بواسطة: ZHANG LIXIN
منشور في: (2010)