Multi-Dimensional Pairs Trading Using Bernstein Copula
Pairs trading is a statistical arbitrage strategy that involves the simultaneous long/short of 2 relatively mispriced stocks (2 dimensions) which have strong historical co-movements. In 2-dimensional pairs trading, the copula method is proposed to overcome the limitations of the most popular distanc...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Student Research Poster |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/84104 http://hdl.handle.net/10220/41602 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |