The role of covariates in predicting stock markets
This study aims to quantify the role of sentiment as a covariate in influencing stock market regime changes. Based on quarterly snapshots of economic conditions from McKinsey for 2010 to 2020, the study makes use of FinBert, a transformer-based pre-trained model which was fine-tuned on large a...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/184398 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |