Weighted covariance matrix estimation
The paper proposes a cross-validated linear shrinkage estimation for population covariance matrices. Moreover we also propose a novel weighted estimator based on the thresholding and shrinkage methods for high dimensional datasets. It is applicable to a wider scope of different structures of covaria...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/144459 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|