Empirical Test of Put - call Parity on the Standard and Poor’s 500 Index Options (SPX) over the Short Ban 2008
p. 46-60
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Do, Phuong Huyen |
---|---|
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
H. : ĐHQGHN
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61354 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Is the synthetic stock price really lower than actual price?
بواسطة: HU, Jianfeng
منشور في: (2020) -
British put option on stocks under stochastic interest rate
بواسطة: De Lara-Tuprio, Elvira P, وآخرون
منشور في: (2017) -
Empirical test on the put-call parity for the S&P 500 index options
بواسطة: Koh Wai Mun, Chin Szu Yi, Lee Kum Sun
منشور في: (2014) -
WHAT (REALLY) DRIVES PUT-CALL PARITY VIOLATIONS IN S&P 500 INDEX OPTIONS?
بواسطة: KELLY
منشور في: (2018) -
A Numerical Approach to Pricing Exchange Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics
بواسطة: Garces, Len Patrick Dominic M, وآخرون
منشور في: (2021)