Analisis pengaruh minggu perdagangan terhadap return dan volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model Garch
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , WIJIJAYANTI, Trisetia, , Bowo Setiyono, SE., M.Com |
---|---|
التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2009
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/83150/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=44014 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Pengaruh frekuensi perdagangan terhadap volatilitas saham :: Studi empiris pada Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , INDRIANNA, Erma Afriza, وآخرون
منشور في: (2004) -
Pengujian kandungan informasi dalam rekomendasi jual-beli dari analisis saham di Bursa Efek Indonesia
بواسطة: , YULIANINGRUM, Rika, وآخرون
منشور في: (2010) -
Pengaruh stock splits terhadap likuiditas, return dan volatilitas saham di Bursa Efek Indoensia
بواسطة: , ELVERA, وآخرون
منشور في: (2010) -
Efek akhir Minggu (Weekend effect) terhadap rata-rata return saham harian di Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , AHDIANTO, وآخرون
منشور في: (1999) -
Perilaku variabilitas harga saham selama periode perdagangan dan nonperdagangan Volatilitas Return harian, serta deteksi terjadinya Noise :: Bursa Efek Jakarta 1999-2005
بواسطة: , SUMIYANA, وآخرون
منشور في: (2007)