Estimasi value at risk dengan pendekatan model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , ARIGIYATI, Tri Astuti, , Dr. Dedi Rosadi, M.Sc |
---|---|
التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/78200/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39065 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
بواسطة: , BONDRA UJI PRATAMA, وآخرون
منشور في: (2014) -
Analisis Harga Daging Ayam Broiler Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity
بواسطة: Lucky Ardiansyah Jalasena, 0813118330
منشور في: (2017) -
Pemodelan Indekas Harga Saham NASDAQ di Pasar Modal Dengan Pendekatan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
بواسطة: Fajar Prihandaru Destanto, 081411831018
منشور في: (2019) -
A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Time-Varying Correlations
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (2002) -
PEMODELAN HARGA JUAL CABAI MERAH KERITING DI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)
بواسطة: MUKTI AKBAR, 081311833029
منشور في: (2018)