Analisis fenomena weekend effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia dengan metode Arma dan Garch :: Event study pada indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2007
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , SIAGIAN, Willyam Gloria, , Irwan Taufik Ritonga, SE., M.Bus |
---|---|
التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/77821/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=38686 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
ANALISIS PORTOFOLIO INVESTASI YANG OPTIMAL DENGAN METODEMODEL INDEKS TUNGGAL DARI EMITEN LQ45 PERIODE 2008 - 2010 DI BURSA EFEK INDONESIA
بواسطة: , Yulia Wardaya, وآخرون
منشور في: (2012) -
Analisa gejala weekend effect terhadap return saham LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007
بواسطة: , PANJAITAN, Pierre Parlindungan, وآخرون
منشور في: (2008) -
Reaksi pasar terhadap pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 di Bursa Efek Indonesia
بواسطة: , VINAYA, Noni, وآخرون
منشور في: (2009) -
Weekend effect pada Bursa Efek Indonesia tahun 2002-2006
بواسطة: , ANTONIUS, Benny Andrianto, وآخرون
منشور في: (2008) -
ANALISIS WEEKEND EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) PERIODE 2009-2012
بواسطة: , MERDIKA PERMATA HATI, وآخرون
منشور في: (2013)