Comparison between deviation standard and value at risk in measuring risk of portofolio

Comparison between deviation standard and value at risk in measuring risk of portofolio

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, ARYAWAN, Fathony Adi, , Indra Wijaya Kusuma, Dr.,MBA
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/71164/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=32029
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Perbandingan Portofolio saham-SBI dengan pendekatan Value at Risk
بواسطة: , SOETRISNO, Widayati, وآخرون
منشور في: (2005)

OPTIMISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN PENDEKATAN TELSER BERBASIS VALUE AT RISK
بواسطة: , SASHA M PASUHUK, وآخرون
منشور في: (2014)

THE DETERMINATION OF THE EXCESS OF LOSS CATASTROPHE REINSURANCE PREMIUM USING THE EXPECTED VALUE PRINCIPLE AND STANDARD DEVIATION PRINCIPLE USING RISK MEASUREMENT TAIL-VALUE-AT-RISK : CASE STUDY OF THE NATURAL DISASTERS DATA IN INDONESIA FOR YEARS 1900-2021
بواسطة: ARIHTA BANGUN, DEBORA

Perhitungan nilai VAR terhadap Portofolio-portofolio optimal yang dihasilkan dengan metode Markowitz dan Mean-Absolute Deviation
بواسطة: , SETIAWAN, Arie Andika, وآخرون
منشور في: (2004)

Analisis perbandingan metoda Value-at-Risk dan Traditional Risk Measures dalam menjelaskan hubungan risiko dan return Portofolio Saham
بواسطة: , MUAL, Tania Maureen, وآخرون
منشور في: (2007)

Not your standard deviation
بواسطة: Tan, Adeline Poh Kim, وآخرون
منشور في: (2019)

THE APPLICATION OF SIMULATED ANNEALING METHOD IN OBTAINING THE LOWEST LOSS POTENTIAL OF STOCK PORTOFOLIO BY MINIMIZING THE VALUE AT RISK
بواسطة: Wijaya, Christoper

Analisis hubungan Return dan Risiko Portofolio dengan menggunakan metode Value at Risk
بواسطة: , URFI, Mutmainah, وآخرون
منشور في: (2004)

Aplikasi manajemen portofolio menggunakan model mean absolute deviation (MAD) dan algoritma titik interior
بواسطة: , DEWA, Chandra Kusuma, وآخرون
منشور في: (2010)

PORTFOLIO OPTIMIZATION USING MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) AND CONDITIONAL VALUE-AT-RISK (CVAR)
بواسطة: TAN BING XIANG
منشور في: (2021)

EXPLORATION OF VALUE-AT-RISK AND VALUE-AT-RISK MODIFICATION RISK MEASURE
بواسطة: JULAISA SARAGIH ( 10113060 ), CHRISTINE

Analisis metoda Value at Risk :: Studi empiris pada portofolio Jakarta Islamic Index
بواسطة: , KUNDARTO, Heru, وآخرون
منشور في: (2005)

Penilaian portofolio optimal menggunakan metoda value at risk (VaR) periode Januari 2007-Desember 2008
بواسطة: , SUTRISNO, Agatha Primasari, وآخرون
منشور في: (2009)

CREDIBLE VALUE-AT-RISK RISK MEASURE
بواسطة: PUTRI (NIM:20816008), INSANI

EVALUASI PORTOFOLIO BERDASARKAN RISK TOLERANCE PADA BAPAK SUGIHARTO
بواسطة: , Arie Yudhistira, وآخرون
منشور في: (2012)

Perbandingan pengukuran risiko portofolio dengan menggunakan standar deviasi dan value at Risk sebagai penentu keputusan investasi
بواسطة: , KUSUMADEWI, Afia, وآخرون
منشور في: (2007)

Analisis keakuratan metoda Historical Simulation dalam menghitung nilai Value-at-Risk Portofolio saham
بواسطة: , PRIHANTORO, Deddy Saptadi, وآخرون
منشور في: (2005)

STOCK PORTOFOLIO VALUE AT RISK MINIMIZATION USING COMBINED METHOD OF GENETIC ALGORITHM AND SIMULATED ANNEALING
بواسطة: Unsulangi, Kevin

PORTFOLIO OPTIMIZATION USING MEAN VARIANCE AND MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) RISK MEASURES WITH SPIRAL OPTIMIZATION METHODE
بواسطة: DINI (NIM : 20115030), FITRIA

Evaluasi Kinerja Portofolio Menggunakan Strategi Pasif VS Strategi Aktif
بواسطة: , Tetty Widayantie, وآخرون
منشور في: (2012)

PENGUKURAN RISIKO ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO SAHAM LQ45 DENGAN VALUE AT RISK METODE SIMULASI MONTE CARLO
بواسطة: , Billy Martha Hardiwansyah, SE, وآخرون
منشور في: (2012)

Analisis periode data harian, mingguan dan bulanan dalam pembentukan portofolio optimal
بواسطة: , SIAHAAN, Andreas, وآخرون
منشور في: (2005)

Efisien portofolio dengan menggunakan conditional value at risk pada saham yang beredar di BEJ periode tahun 2003-2006
بواسطة: , RITA, Margareta, وآخرون
منشور في: (2008)

THE RISK MEASURE BASED ON THE VALUE-AT-RISK EFFICIENT FRONTIER
بواسطة: CHENG YU
منشور في: (2021)

EXPLORATION THE RELATION BETWEEN VALUE-AT-RISK AND CONDITIONAL VALUE-AT-RISK
بواسطة: ATIQI ROHMAWATI ( NIM : 20112025 ); Dosen Pembimbing: Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, ANIQ

THE RISK PREDICTION MEASUREMENT OF TAIL-VALUE-AT-RISK (TVAR) FOR RISK AGGREGATE
بواسطة: MAWADDAH ABDAL (20815002), AINUN

Determination and performance evaluation of optimal portofolio in Jakarta Stock Exchange
بواسطة: Svizzera, YUSTINA Vien, وآخرون
منشور في: (2008)

Risk Measurement of Stocks Using Value at Risk with Johnson Transformation
بواسطة: Sulistianingsih, Evy, وآخرون
منشور في: (2022)

Analisis pengaruh investasi emas pada risk-return portofolio
بواسطة: , FURQAN, Ahmad, وآخرون
منشور في: (2010)

Evaluating the accuracy of value at risk in Indonesia Stock Exchange comparison between conventional method and cornish-fisher expansion
بواسطة: , KESUMA, Yudhistira, وآخرون
منشور في: (2008)

Multiple criteria decision making comparison between electre II method and deviation method
بواسطة: Choong, Hon Yoong.
منشور في: (2009)

Pengaruh Value at Risk valuta asing pada profitabilitas bank umum swasta nasional devisa di Indonesia
بواسطة: , PANGGABEAN, Priska Basariana, وآخرون
منشور في: (2007)

RISK MEASURE OF DEPENDENT TAIL VALUE-AT-RISK FOR AGGREGATE RISK MODEL AND ITS APPLICATION
بواسطة: Parulian Josaphat, Bony

Analisis Manajemen Portofolio Obligasi sebagai Portofoilo Aset pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk
بواسطة: , Ikhwani Fauzana, وآخرون
منشور في: (2013)

The Relationship between fundamental variabels and Beta as the systematic risk in the manufacture sector on the Jakarta Stock Exchange after the crises time
بواسطة: , KRISNA, Indarto, وآخرون
منشور في: (2003)

MEASURING BOND PORTFOLIO RISK BASED ON VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL
بواسطة: ALBERT CHRISTIAN
منشور في: (2021)

PREDICTION OF VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL AS RISK MEASURES FOR PORTFOLIO LOSS
بواسطة: Grace Sarah, Eunike

Strategi pembentukan dan evaluasi kinerja portofolio saham sesuai tipe investor :: Studi kasus terhadap saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , LUTHFIE, وآخرون
منشور في: (2005)

VALUE-AT-RISK RISK MEASURE: REPRESENTATION, PREDICTION, AND ACCURATION IN COMMONOTONIC RANDOM VARIABLE
بواسطة: Dewi Nofianti, Nia

Value relevance of mandated market risk exposure disclosure : value-at-risk.
بواسطة: Sentosa, Adi., وآخرون
منشور في: (2008)