Perhitungan nilai VAR terhadap Portofolio-portofolio optimal yang dihasilkan dengan metode Markowitz dan Mean-Absolute Deviation
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , SETIAWAN, Arie Andika, , Dr. R. Agus Sartono, MBA |
---|---|
التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2004
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/65209/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=26074 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Universitas Gadjah Mada |
مواد مشابهة
-
Aplikasi manajemen portofolio menggunakan model mean absolute deviation (MAD) dan algoritma titik interior
بواسطة: , DEWA, Chandra Kusuma, وآخرون
منشور في: (2010) -
PREDICTIVE BLEND: FUNDAMENTAL INDEXING WITH MARKOWITZ MEAN VARIANCE PORTOFOLIO IN INDONESIAN STOCK MARKET
بواسطة: Christian, David -
PERBANDINGAN OPTIMISASI PORTOFOLIO METODE MEAN-
VARIANCE DENGAN METODE MEAN-SEMIVARIANCE
بواسطة: , SEPTI WAHYUNI, وآخرون
منشور في: (2013) -
Aoptimalisasi portofolio saham dengan menggunakan metode Markowitz dan Monte Carlo di Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , PANELEWEN, Sicilia Selvy, وآخرون
منشور في: (2006) -
Comparison between deviation standard and value at risk in measuring risk of portofolio
بواسطة: , ARYAWAN, Fathony Adi, وآخرون
منشور في: (2005)