Penerapan Black-Scholes Option Pricing Model untuk penilaian opsi call

Penerapan Black-Scholes Option Pricing Model untuk penilaian opsi call

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, ABIDHARTA WH., Aji M, , Dr. Abdul Halim, MBA
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/49151/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=10016
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	Universitas Gadjah Mada

مواد مشابهة

Penerapan black-scholes options pricing model untuk penilaian opsi call
بواسطة: , Aji Muhammad Abidharta Wardana Hakim
منشور في: (2003)

Penggunaan Black-Scholes Option Pricing Model dan Binomal Option Pricing Model dalam penilaian harga opsi
بواسطة: , HIDAYATI, Lina Nur, وآخرون
منشور في: (2006)

Analisis penerapan Black-Scholes Option Pricing Model dalam penilaian opsi beli saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
بواسطة: , RIVANO, Ricky, وآخرون
منشور في: (2006)

An empirical comparison of the bachelier and the black-scholes call option pricing models.
بواسطة: Kok, Wen Ya., وآخرون
منشور في: (2009)

A study of applicability of the black and scholes option pricing model to stock call options traded in the SES
بواسطة: Choo, Shou Pin, وآخرون
منشور في: (2009)

Stock options in Singapore : the Black & Scholes option pricing model
بواسطة: Ang, Kwee Song, وآخرون
منشور في: (2014)

Aplikasi Proses Stokastik pada Penentuan Rumus Harga Opsi Menurut Black Scholes
بواسطة: AZIZ, Abdul
منشور في: (2013)

Penerapan teori Black-Scholes Option Pricing Model pada Waran :: Studi empiris di BEJ
بواسطة: , TRIANDINI, Melissa, وآخرون
منشور في: (2006)

PRICING OF PROPERTY WARRANTS USING THE BLACK-SCHOLES' OPTIONS PRICING MODEL
بواسطة: WONG SIANG WEE
منشور في: (2020)

Pricing of options : an empirical study using Black-Scholes model
بواسطة: Cheong, Eric Chin Lee, وآخرون
منشور في: (2015)

Empirical test of the black-scholes option pricing model on the Nikkei-225 futures options.
بواسطة: Goh, Wee Liam., وآخرون
منشور في: (2009)

On the Delta-hedging of the option price on future from the Black-Scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai, وآخرون
منشور في: (2018)

On the parametric interest of the option price of stock from black-scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai, وآخرون
منشور في: (2020)

On the white noise of the price of stocks related to the option prices from the black-scholes equation
بواسطة: A. Kananthai, وآخرون
منشور في: (2018)

AN EMPIRICAL STUDY OF THE BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL AND EQUITY OPTIONS OF THE STOCK EXCHANGE OF SINGAPORE
بواسطة: TEOH CHEE MENG
منشور في: (2020)

Option pricing : different approaches to black-Scholes and Heston models with empirical tests.
بواسطة: Lu, Xi., وآخرون
منشور في: (2012)

On the positive colored noise related to the option price from black-scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)

On the positive colored noise related to the option price from black-scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)

On the new form of the option price of the Foreign Currency related to Black-Scholes formula
بواسطة: Amnuay Kananthai, وآخرون
منشور في: (2020)

Pricing Options in an Extended Black Scholes Economy with Illiquidity: Theory and Empirical Evidence
بواسطة: Cetin, Umut, وآخرون
منشور في: (2010)

Effectiveness of the black-scholes model on pricing Nikkei 225 index futures options.
بواسطة: Cheong, Lay Yen., وآخرون
منشور في: (2013)

ESTIMATING EQUITY-LINKED LIFE TERM INSURANCE PREMIUM BY BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL
بواسطة: HERDY KWEE, JASON

The discovering of the new option price of the stock price related to the nobel prize work of F. Black and M. Scholes
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2019)

Analisis harga waran dengan pendekatan Black-Scholes Option Pricing Model di Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , PRASETYO, وآخرون
منشور في: (2004)

Beyond black-scholes pricing of financial derivatives.
بواسطة: Chen, Jiateng.
منشور في: (2012)

Reinforcement learning for option pricing and hedging, a practical edge over black-scholes-merton model
بواسطة: Yang, Daniel
منشور في: (2024)

PENENTUAN HARGA OPSI COMPOUND CALL ON CALL EROPA
بواسطة: , ROBBI HABIBI, وآخرون
منشور في: (2014)

On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)

On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)

On the Kernel of Black-Scholes Equation related to the risk neutrality for cash-or-nothing options
بواسطة: Kananthai A.
منشور في: (2017)

APPLICATION OF THE BLACK-SCHOLES FORMULA TO THE VALUATION OF GOLD OPTIONS TO AUGMENT TRADING STRATEGIES
بواسطة: SEE-TOH WAI KEONG
منشور في: (2019)

Pricing of local equity warrants using black-scholes model
بواسطة: Chng, Samantha Chiew En, وآخرون
منشور في: (2015)

Penilaian harga kontrak opsi saham dan simulasi untuk berdagang kontrak opsi saham di Bursa Efek Jakarta
بواسطة: , PERDANA, Yogiswara, وآخرون
منشور في: (2006)

Applications of the black-scholes model
بواسطة: Tay, Keenan Mun Jin
منشور في: (2016)

Pricing of Singapore corporate warrants: An empirical analysis using the black-scholes model
بواسطة: Tan, Mui Ling, وآخرون
منشور في: (2014)

Empirical study of Black-Scholes warrant pricing model on the stock exchange of Singapore.
بواسطة: Leow, Soon Siong., وآخرون
منشور في: (2009)

On the parametic interest of the Black-Scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)

On the parametic interest of the Black-Scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)

A review on Black-Scholes model
بواسطة: Yang, Yang
منشور في: (2016)

EUROPEAN CALL OPTION PRICING BY ESSCHER TRANSFORM
بواسطة: Hazna Latiefah, Efa