Evidence of predictable behavior of security returns in Jakarta Stock Exchange :: Do the momentum strategies work?
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , SUARJAYA, I Nyoman, , Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA |
---|---|
التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2003
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/49140/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=10005 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
The comparison of volume-based 52-week high price momentum and volume-based stock return momentum strategies in the Stock Exchange of Thailand
بواسطة: Peemmica Laksanaboonsong
منشور في: (2012) -
The comparison of volume-based 52-week high price momentum and volume-based stock return momentum strategies in the Stock Exchange of Thailand
بواسطة: Peemmica Laksanaboonsong
منشور في: (2009) -
The Behavior of stock prices in relation to size and book-to-market equity in Jakarta Stock Exchange
بواسطة: , INDRIASTUTI, Maria Magdalena Dhian Novita, وآخرون
منشور في: (2003) -
Value versus growth stocks in Jakarta Stock Exchange
بواسطة: , PRAMONO, Dinar, وآخرون
منشور في: (2006) -
Lunar cycle effect and its relation with calender anomalies :: Evidence of stock returns at Jakarta Stock Exchange
بواسطة: , RAJA, Robby Setiady, وآخرون
منشور في: (2004)