Explaining stock splits in the Jakarta Stock Exchange :: Empirical test of signaling, liquidity, and volatility hypotheses
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , YANNI, , Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA |
---|---|
التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2002
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/48912/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=9777 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Impact of stock splits on signaling, liquidity and information asymmetry on the stock exchange of Thailand
بواسطة: Varoon Boonrumluektanom
منشور في: (2012) -
Stock Split Factors as a Signaling of Firm s Future Earning: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand
بواسطة: Supanut Ngamsettamas
منشور في: (2016) -
Impact of stock splits announcements on volume of stock trading on the Jakarta Stock Exchange
بواسطة: , WAHYUNI, Dini, وآخرون
منشور في: (2001) -
Risk Premium And Volatility On The Jakarta Stock Exchange
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (1997) -
The Risk and return of value and growth stocks in Jakarta Stock Exchange 1996-2001
بواسطة: , ERNAWATY, Lydia Christien, وآخرون
منشور في: (2003)