ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
Quantitative risk measurement can be calculated using Value at Risk (VaR) method. Usually, we use VaR with Student-t distribution to estimate the maximum potential loss of leptokurtic data. This VaR Student-t is constant. In this paper, we employ VaR Student-t with EGARCH Student's-t model to e...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2014
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/133421/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=74084 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|