, B. U. P., & , D. A. (2014). ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada.
Chicago Style Citation, BONDRA UJI PRATAMA, and Dr. Abdurakhman. ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2014.
MLA引文, BONDRA UJI PRATAMA, and Dr. Abdurakhman. ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2014.
警告：這些引文格式不一定是100％准確.