COPULA BERSYARAT UNTUK MENGESTIMASI VALUE at RISK (Studi Kasus Saham Nasdaq dan S&P500)
Value at Risk (VaR) plays a central role in risk management nowadays. There are several methods that can be used to estimate VaR such as the Variance- Covariance, historical simulation and etc. Generally, these methods assume the normal distribution for the stock returns and the dependence between t...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2014
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/130674/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=71101 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|