OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MENGGUNAKAN SECOND-ORDER CONE PROGRAMMING (SOCP)
Portfolio optimization is one of the best known and most widely used methods in financial portfolio selection. The first portfolio optimization technique called mean-variance model was developed by Harry Markowitz (1952). Despite the strong theoretical support and the availability of efficient compu...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2013
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/126001/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=66186 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Universitas Gadjah Mada |