Evaluasi Kinerja Portofolio Saham Dana Jaminan Sosial Hari Tua Dengan Metode Single Index Model Dan Indeks Treynor
Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio efisien pada Dana Jarninan Sosial Hari Tua (DJSHT) dengan menggunakan metode Single Index Model. Atas bentukan portofolio efisien tersebut dilakukan pengukuran risiko dengan metode Value at Risk Historical Simulation dan pengukuran kinerja portofol...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| 語言: | English |
| 出版: |
2016
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://repository.unair.ac.id/119063/1/KKB%20KK%20MM%2015-16%20Pus%20e_compressed.pdf https://repository.unair.ac.id/119063/ |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 機構: | Universitas Airlangga |
| 語言: | English |
| 總結: | Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio efisien pada Dana Jarninan Sosial Hari Tua (DJSHT) dengan menggunakan metode Single Index Model. Atas bentukan portofolio efisien tersebut dilakukan pengukuran risiko dengan metode Value at Risk Historical Simulation dan pengukuran kinerja portofolio dengan metode Treynor. Hasil pengukuran risiko dan kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai risiko dan. kinerja portofolio existing yang juga diukur dengan metode yang sarna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa porto folio efisien yang terbentuk mampu meningkatkan kinerja portofolio saham DJSHT.
Hal ini telah teruji dengan melakukan 4 kali pengukuran kinerja dan hasil pengukuran tersebut memperlihatkan peningkatan kinerja portofolio. Selain itu porto folio bentukan dapat menurunkan potensi fisiko yang tercermin dari menurunnya nilai Value at Risk. DJSHT adalah dana publik. Oleh karena itu pengelolaan investasi DJSHT harus memperhatikan aspck kehati - hatian. Evaluasi kinerja hendaknya dilakukan secara berkala dan investasi saham dilakukan pada saham - saham yang berkinerja bagus, atau dalam konteks Single Indeks Model adalah saham - saham yang memiliki ERB positif. |
|---|