ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์
56 pages
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Thai |
| Published: |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:42599 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Chulalongkorn University |
| Language: | Thai |
| id |
42599 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
425992024-03-18T06:15:08Z https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:42599 ©จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thesis 10.58837/CHULA.THE.2013.1042 tha สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ SUPPORT VECTOR MACHINES FOR DERIVATIVE PRICE PREDICTION จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2013 2013 56 pages It is very useful for investors to use a computer system for making decision in securities trading, especially in short term trading. This is because investors can pre-order for their securities using a computer whenever they want to buy or sell. To make a computer determine the right moment to buy or sell, it is necessary to develop a highly accurate algorithm for security analysis and making right decision according to the result. The purpose of this thesis is to apply Support Vector Machines to predict a price of derivatives, a kind of securities, for every minute. The RReliefF algorithm is applied to select the attributes before training. The selected attributes are then used for training. Data for experiments which are conducted using simulated trading, are divided into three groups, i.e., up-trend data, down-trend data, and sideways data. The experimental results show that the presented method gives higher return than the traditional Buy-and-Hold trading strategy. การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ในเวลาที่ต้องการซื้อหรือขาย การทำให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจซื้อหรือขายได้ในเวลาที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนวิธีที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสามารถตัดสินใจซื้อขายจากผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ คือ การใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมาทำการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง โดยทำการพยากรณ์ราคาในนาทีถัดไป มีการนำขั้นตอนวิธี RReliefF มาใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะก่อนทำการฝึก ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แนวโน้มขึ้น แนวโน้มลง และแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบ Buy-and-Hold ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน พยากรณ์การขาย อนุพันธ์ทางการเงิน -- ราคา Support vector machines Sales forecasting Derivative securities -- Prices บุญเสริม กิจศิริกุล https://digiverse.chula.ac.th/digital/file_upload/biblio/cover/42599.jpg |
| institution |
Chulalongkorn University |
| building |
Chulalongkorn University Library |
| continent |
Asia |
| country |
Thailand Thailand |
| content_provider |
Chulalongkorn University Library |
| collection |
Chulalongkorn University Intellectual Repository |
| language |
Thai |
| topic |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน พยากรณ์การขาย อนุพันธ์ทางการเงิน -- ราคา Support vector machines Sales forecasting Derivative securities -- Prices |
| spellingShingle |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน พยากรณ์การขาย อนุพันธ์ทางการเงิน -- ราคา Support vector machines Sales forecasting Derivative securities -- Prices สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| description |
56 pages |
| author2 |
บุญเสริม กิจศิริกุล |
| author_facet |
บุญเสริม กิจศิริกุล สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ |
| format |
Theses and Dissertations |
| author |
สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ |
| author_sort |
สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ |
| title |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| title_short |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| title_full |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| title_fullStr |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| title_full_unstemmed |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| title_sort |
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| publisher |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| publishDate |
2013 |
| url |
https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:42599 |
| _version_ |
1829265371178205184 |