การลู่เข้าของตัวแบบไตรนามและตัวแบบพหุนามสู่ตัวแบบแบล็ค-โชลส์สำหรับราคาออปชัน
Well-known models for computing an option price are the Black-Scholes model and the Binomial model that is divided into n periods. It is known that for large n, the option price from the Binomial model converges to the option price from the Black- Scholes model. In 1986, Boyle presented the Trinomia...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Senior Project |
| 語言: | Thai |
| 出版: |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2018
|
| 在線閱讀: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:10289 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|