Stochastic volatility - Fast mean-reverting stochastic volatility processes in finance
Master's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | NICOLAS GUIBERT |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
اللغة: | English |
منشور في: |
2010
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/12916 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Variance Swap with Mean Reversion, Multifactor Stochastic Volatility and Jumps
بواسطة: Pun, Chi Seng, وآخرون
منشور في: (2016) -
On an approximation method for pricing a high-dimensional basket option on assets with mean-reverting prices
بواسطة: Li, X., وآخرون
منشور في: (2014) -
Option pricing and implied volatilities in a 2-hypergeometric stochastic volatility model
بواسطة: Privault, Nicolas, وآخرون
منشور في: (2017) -
A semi-analytic method for valuing high-dimensional options on the maximum and minimum of multiple assets
بواسطة: Li, X., وآخرون
منشور في: (2014) -
Model calibration for financial assets with mean-reverting price processes
بواسطة: CHEN DIHUA
منشور في: (2010)