ESTIMASI PENYESUAIAN LIKUIDITAS PADA VALUE AT RISK DARI DATA HISTORIS
Investment always has a risk. Volatility of return is connected with risk. investor required risk measurement to managing risk. Value at Risk (VAR) is a risk measurement techniques and considered as a standard method of measuring risk. In determaining how big the risk target, Investor use VaR. In po...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/97384/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=54017 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Universitas Gadjah Mada |