SKEMA DING DAN CHAO (DC SCHEME) UNTUK SIMULASI NILAI SUKU BUNGA - Wulan Sari, Yunita (Departemen matematika, Fak. Sains dan Teknologi Universitas Gadjah Mada, 2013)
Mean reverting square root diffusion merupakan persamaan diferensial stokastik yang memiliki penyelesaian yang bernilai positif. Skema Ding dan Chao adalah algoritma baru dalam simulasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial stokastik tersebut. Berdasarkan skema Ding dan Chao, pada penelitian ini akan dilakukan simulasi untuk menentukan nilai suku bunga model Cox, Ingersoll, dan Ross (CIR) dengan data suku bunga di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan terbentuk model simulasi nilai suku bunga di Indonesia yang lebih realistis.