Perhitungan harga opsi beli tipe Eropa dengan menggunakan pendekatan distribusi-t

Perhitungan harga opsi beli tipe Eropa dengan menggunakan pendekatan distribusi-t

Saved in:

書目詳細資料
Main Authors:	, SISWANAH, Emy, , Dr. Abdurakhman, M.Si
格式:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
出版:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
主題:	ETD
在線閱讀:	https://repository.ugm.ac.id/86307/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=47171
標簽:	添加標簽沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!

相似書籍

PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN RETURN ASET BERDISTRIBUSI NORMAL TRUNCATED
由: , Rahmad Prajono, et al.
出版: (2013)

APLIKASI POHON BINOMIAL DENGAN OPTIMASI POSTERIOR PROBABILITAS RISK-NEUTRAL DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA
由: , Wandra Irvandi, et al.
出版: (2012)

Distribusi skewed normal untuk aset return dalam penetuan harga opsi beli tipe Eropa
由: , SULISTIANINGSIH, Evy, et al.
出版: (2010)

PENENTUAN HARGA OPSI COMPOUND CALL ON CALL EROPA
由: , ROBBI HABIBI, et al.
出版: (2014)

PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MODEL TRINOMIAL DENGAN TEKNIK EKSTRAPOLASI
由: , IKHA FITRIA HERDYANTI, et al.
出版: (2014)

PENENTUAN HARGA OPSI CALL FLOATING STRIKE LOOKBACK EROPA MENGGUNAKAN MODEL POHON BINOMIAL
由: , AHMAD FAQIH, et al.
出版: (2013)

Metode Martingale Dalam Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa Dengan Menggunakan Pendekatan Waktu Kontinu Pada Pasar (B,S)
由: Perpustakaan UGM, i-lib
出版: (2003)

Metode martingale dalam penentuan harga opsi tipe eropa dengan menggunakan pendekatan waktu kontinu pada pasar (B,S)
由: , MURWANINGTYAS, Chatarina Enny, et al.
出版: (2002)

Metode martingale dalam penentuan harga opsi tipe Eropa dan Amerika pada pasar diskrit (B,S)
由: , ABDURAKHMAN, et al.
出版: (1999)

Penentuan harga opsi beli kurs valas tipe eropa model variance random :: Studi kasus Philadelphia stock exchange
由: , FAELASOFI, Rahma, et al.
出版: (2010)

PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN MONTE CARLO KUADRAT TERKECIL UNTUK ASET TUNGGAL
由: , FAHRUDIN MUHTARULLOH, et al.
出版: (2012)

MENENTUKAN OPSI BELI BARRIER DOWN AND OUT TIPE EROPA DENGAN VOLATILITAS MODEL GARCH (Studi Kasus Saham Melco Crown Entertainment Limited)
由: , LARAS NUR NOVIANI, et al.
出版: (2014)

APLIKASI STOKASTIK DALAM PENENTUAN HARGA OPSI
由: , Abdurakhman dan Dedi Rosadi
出版: (2000)

Model umum teori penentuan harga opsi state diskrit menggunakan Pseudoinverse serta aplikasinya
由: , ABDURAKHMAN, et al.
出版: (2007)

TEKNIK EKSTRAPOLASI RICHARDSON BERULANG PADA MODEL BINOMIAL FLEKSIBEL UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI JUAL AMERIKA
由: , ARUM HANDINI PRIMANDARI, et al.
出版: (2013)

PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER DISKRIT MENGGUNAKAN MODEL ADAPTIVE MESH
由: Alvina Mentang, Ceri

PENENTUAN NILAI OPSI EROPA DENGAN PEMBAYARAN DIVIDEN PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN
由: Purwandari, Diana

ESTIMASI HARGA OBLIGASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN DURASI DAN KONVEKSITAS HEATH JARROW MORTON DARI UKURAN SENSITIVITAS HARGA OBLIGASI TERHADAP YIELD (Studi Kasus : Obligasi Pemerintah Indonesia)
由: , FEBTIO ADI WIBAWANTO, et al.
出版: (2014)

Penilaian harga kontrak opsi saham dan simulasi untuk berdagang kontrak opsi saham di Bursa Efek Jakarta
由: , PERDANA, Yogiswara, et al.
出版: (2006)

Aplikasi Proses Stokastik pada Penentuan Rumus Harga Opsi Menurut Black Scholes
由: AZIZ, Abdul
出版: (2013)

Penerapan pendekatan estimator Bayes pada distribusi Burr tipe XII
由: , PUTRA, Atus Amadi, et al.
出版: (1997)

PERHITUNGAN HARGA POKOK DAN PEMBEBANAN MASING -MASING TIPE RUMAH PADA PERUSAHAAN "GM" DI SURABAYA
由: RODIATAM MARDIJAH, 049520534-E
出版: (1998)

Perhitungan susut distribusi berdasarkan profil beban
由: , GINTING, Tenang Ebenezer, et al.
出版: (2007)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI WEIBULL PADA DATA TERSENSOR PROGRESSIVE TIPE II DENGAN PENDEKATAN BAYESIAN
由: GIATMA DWIJUNA AHADI, 081411833017
出版: (2018)

Perhitungan susut teknis jaringan distribusi dengan pendekatan kurva beban dan kurva susut di PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Tengah dan D I Yogyakarta
由: , JATMIKO, Pugi Wasi, et al.
出版: (2005)

Pemodelan dan Prediksi Harga Beli Minyak West Texas Intermediate (WTI) Dengan Pendekatan Fungsi Transfer Multi Input
由: Khabibah Puspa Dela, 081511833020
出版: (2019)

Analisis penerapan Black-Scholes Option Pricing Model dalam penilaian opsi beli saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
由: , RIVANO, Ricky, et al.
出版: (2006)

PENGGUNAAN MODEL ENHANCED AMERICAN SEBAGAI PENGEMBANGAN DARI MODEL BINOMIAL PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN
由: , DARA PUSPITA ANGGRAENI, et al.
出版: (2012)

Penggunaan Black-Scholes Option Pricing Model dan Binomal Option Pricing Model dalam penilaian harga opsi
由: , HIDAYATI, Lina Nur, et al.
出版: (2006)

KOMPUTASI GRID MENGGUNAKAN GLOBUS UNTUK MENGHITUNG OPSI PUT AMERIKA DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
由: , AJI PURWINARKO, et al.
出版: (2014)

Perhitungan susut energi teknis pada jaringan distribusi primer
由: , YAMAN, et al.
出版: (2009)

Dampak pernyataan dan nilai wajar opsi pada pengaruh magnituda kompensasi program opsi saham karyawan (POSK) terhadap pengelolaan laba serta pengaruh ikutannya pada nilai intrinsik opsi
由: , ASYIK, Nur Fadjrih, et al.
出版: (2005)

PENENTUAN KELAYAKAN INVESTASI KILANG MINYAK YANG TERINTEGRASI DENGAN INDUSTRI PETROKIMIA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS OPSI RIIL
由: Lukmanto Kiswo, Edwin

PENGGUNAAN METODE PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUK PESANAN SEBAGAI DASAR UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN HARGA
由: NURHAYATI, 049621013 E
出版: (2003)

PERANCANGAN ANTARMUKA PEMODELAN PERHITUNGAN TERBARUKAN HARGA ENERGI BERBASIS WEB
由: , GILANG BIMA SAKTI S.P., et al.
出版: (2013)

ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN RAB DENGAN ACUAN HARGA SNI dan HARGA LUMPSUM RUMAH TYPE 45 , 50 , 60
由: , DWI HERU PUTRA PRASETYA, et al.
出版: (2013)

Valuasi harga obligasi dengan pendekatan teori resiko gagal bayar model kmv merton
由: , SARI, Yunita Wulan, et al.
出版: (2009)

Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam Penentuan Harga Jual Rigging Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing (Sistem ABC) (Study Kasus pada PT. Sign Lentera Indonesia)
由: ELDYANSYAH DWI MANDALA PUTRA, 041211332123
出版: (2019)

PERHITUNGAN IMBUHAN AIRTANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODA MOCK
由: Rachmat, Arief

ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
由: , BONDRA UJI PRATAMA, et al.
出版: (2014)