Metode backtesting size of tail loss untuk validasi VaR (Value at Risk)

Metode backtesting size of tail loss untuk validasi VaR (Value at Risk)

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, SUPIAN, , Dr. Dedi Rosadi, M.Sc
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/78236/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39101
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Backtesting pada value at risk dengan model pendekatan Lopez, Blanco-Ihle dan alternative size of tail loss
بواسطة: , MASHURI, وآخرون
منشور في: (2009)

BACKTESTING METHODS FOR VALUE AT RISK MODELS
بواسطة: CHATAMI, TIZA

BACKTESTING VALUE-AT-RISK FOR DURATION BASED MODEL
بواسطة: PUTRI (NIM : 10108108); Pembimbing : Khreshna I.A. Syuhada, M.Sc, Ph.D, INNEKE

Measuring Risk utilizing Credible Monte Carlo Value at Risk and Credible Monte Carlo Expected Tail Loss
بواسطة: Sulistianingsih, Evy, وآخرون
منشور في: (2022)

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED TAIL LOSS DENGAN GENERALIZED ASYMMETRIC STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK RETURN ASET TUNGGAL
بواسطة: , ARIF AULIA RAHMAN, وآخرون
منشور في: (2012)

Backtest Criteria for the Quantile Correction under Model Risk
بواسطة: Siridej Putsorn
منشور في: (2015)

CALCULATING VaR AND ES ON HEAVY TAILED DISTRIBUTION OF A CLAIMS DATA
بواسطة: Rahmatika Maizar, Yeni

MEAN-VaR. PORTOFOLIO OPTIMIZATION UNDER CAPM WITH LAGGED, NON CONSTANT VOLATILTY AND THE LONG MEMORY EFFECT
بواسطة: Sukono, Sukono, وآخرون
منشور في: (2009)

Evaluation of Value at Risk (VaR) using extreme value theory in Asian four tigers.
بواسطة: Leong, Thin Hom., وآخرون
منشور في: (2008)

Comparing different methods for estimating value-at-risk (VaR) in emerging markets.
بواسطة: Wong, Kok Choy.
منشور في: (2008)

MODELLING OF VALUE AT RISK (VaR) USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHOD
بواسطة: PRAFIDYA ROMANTICA (NIM : 20812002); Pembimbing : Dr.Novriana Sumarti , KRISHNA

VaR and tail dependence between the US and Asian stock exchange indices - An EGARCH-copula approach
بواسطة: Ji Ma, وآخرون
منشور في: (2018)

VaR and tail dependence between the US and Asian stock exchange indices - An EGARCH-copula approach
بواسطة: Ji Ma, وآخرون
منشور في: (2018)

ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
بواسطة: , BONDRA UJI PRATAMA, وآخرون
منشور في: (2014)

Risk Measurement of Stocks Using Value at Risk with Johnson Transformation
بواسطة: Sulistianingsih, Evy, وآخرون
منشور في: (2022)

THE RISK PREDICTION MEASUREMENT OF TAIL-VALUE-AT-RISK (TVAR) FOR RISK AGGREGATE
بواسطة: MAWADDAH ABDAL (20815002), AINUN

VALIDASI METODE PENENTUAN KADAR PONCEAU 4R DALAM MINUMAN SUSU CAIR
بواسطة: Christianti, Vania

VALIDASI METODE UNTUK PENETAPAN KADAR VITAMIN B3 DALAM BERAS DAN AIR CUCIANNYA DENGAN KROMATOGRAFI GAS RESOLUSI TINGGI
بواسطة: Dedi Hanwar, 090214707 M
منشور في: (2004)

VALUE AT RISK (VaR) AS METHOD AND MEASUREMENT OF CREDIT RISK ANALYSIS (CASE STUDY AT BANK NAGARI IN BANDUNG OFFICE)
بواسطة: Ratna Komala, Desi

CORRECTING THE BIASEDNESS OF VALUE-AT-RISK AND CONDITIONAL TAIL EXPECTATION ESTIMATORS
بواسطة: FAJRI RAHMI (NIM: 10113087), NUZULIA

RISK MEASURE OF DEPENDENT TAIL VALUE-AT-RISK FOR AGGREGATE RISK MODEL AND ITS APPLICATION
بواسطة: Parulian Josaphat, Bony

Penilaian portofolio optimal menggunakan metoda value at risk (VaR) periode Januari 2007-Desember 2008
بواسطة: , SUTRISNO, Agatha Primasari, وآخرون
منشور في: (2009)

Analisis pengukuran risiko dengan menggunakan metode Standar Deviasi, VaR Historical Simulation, dan VaR Variance-Covariance
بواسطة: , WAHYUDI, Lufti, وآخرون
منشور في: (2006)

THE DETERMINATION OF THE EXCESS OF LOSS CATASTROPHE REINSURANCE PREMIUM USING THE EXPECTED VALUE PRINCIPLE AND TAIL-VALUE-AT-RISK: CASE STUDY OF THE NATURAL DISASTERS DATA IN INDONESIA FOR YEARS 2000-2019
بواسطة: Ferdi, Julius

VALIDASI METODE KCKT UNTUK ANALISIS KLORAMFENIKOL DALAM SEDIAAN TETES MATA
بواسطة: Farah Medina, 051211132108
منشور في: (2016)

VALIDASI METODE KLT-DENSITOMETRI UNTUK ANALISIS RESIDU FURAZOLIDON DALAM UDANG
بواسطة: BAGOES LANANG, 059912169
منشور في: (2004)

VALIDASI METODE KCKT UNTUK INDIKASI STABILITAS OMEPRAZOLE DALAM SEDIAAN KAPSUL
بواسطة: KRISNA SHAKTI MAHARDIKA, 051311133104
منشور في: (2017)

Value at Risk (VaR) in Postpay Business of PT. Pos Indonesia: Case study of Asia Afrika Post Office
بواسطة: Kreshna Melanda 29116214, Surgia

VALIDASI METODE KLT -DENSITOMETRI UNTUK PENETAPAN KADAR ASAM OKSOLINAT DALAM UDANG
بواسطة: SLAMET NOVERIANTO, 059912164
منشور في: (2004)

VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV UNTUK PENETAPAN KADAR NISTATIN DALAM SEDIAAN OVULA
بواسطة: EKA FARAHDEWI FAUSTINA NAOMI, 051511133129
منشور في: (2019)

A tail of two cities: On the downside risk and loss profile of Asian and North American hedge funds
بواسطة: Cherian, J, وآخرون
منشور في: (2021)

APPLICATION OF BAYESIAN INFERENCE IN DETERMINATING VAR (VALUE-AT-RISK) OPERATIONAL RISK
بواسطة: APRILIA, HAMIDAH

Measuring tail risks
بواسطة: Chen, K, وآخرون
منشور في: (2023)

THE DETERMINATION OF THE EXCESS OF LOSS CATASTROPHE REINSURANCE PREMIUM USING THE EXPECTED VALUE PRINCIPLE AND STANDARD DEVIATION PRINCIPLE USING RISK MEASUREMENT TAIL-VALUE-AT-RISK : CASE STUDY OF THE NATURAL DISASTERS DATA IN INDONESIA FOR YEARS 1900-2021
بواسطة: ARIHTA BANGUN, DEBORA

Bank Risk and the Value Relevance of Fair Value Gains and Losses
بواسطة: LIM, Chu Yeong, وآخرون
منشور في: (2011)

Bank Risk and the Value Relevance of Fair Value Gains and Losses
بواسطة: LIM, Chu Yeong, وآخرون
منشور في: (2011)

Estimasi value at risk dengan pendekatan model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
بواسطة: , ARIGIYATI, Tri Astuti, وآخرون
منشور في: (2008)

VALUE AT RISK NONPARAMETRIK UNTUK CLAIM SEVERITY PADA ASURANSI KERUGIAN MENGGUNAKAN ESTIMASI KERNEL BERTRANSFORMASI GANDA
بواسطة: , DIAH PUTRI RAMADHANI, وآخرون
منشور في: (2014)

VALIDASI METODE KLT-DENSIOMETRI UNTUK PENETAPAN KADAR GLUKOSAMIN DALAM SEDIAAN SUPLEMEN KESEHATAN
بواسطة: LATIFAH KARTIKA DEWI, 051211133051
منشور في: (2016)

CONDITIONAL VALUE-AT-RISK FOR GENERAL LOSS DISTRIBUTIONS
بواسطة: LI MENGNAN
منشور في: (2021)