Analisis fenomena weekend effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia dengan metode Arma dan Garch :: Event study pada indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2007
Saved in:
Main Authors: | , SIAGIAN, Willyam Gloria, , Irwan Taufik Ritonga, SE., M.Bus |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2008
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/77821/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=38686 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
ANALISIS PORTOFOLIO INVESTASI YANG OPTIMAL DENGAN METODEMODEL INDEKS TUNGGAL DARI EMITEN LQ45 PERIODE 2008 - 2010 DI BURSA EFEK INDONESIA
by: , Yulia Wardaya, et al.
Published: (2012) -
Analisa gejala weekend effect terhadap return saham LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007
by: , PANJAITAN, Pierre Parlindungan, et al.
Published: (2008) -
Reaksi pasar terhadap pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 di Bursa Efek Indonesia
by: , VINAYA, Noni, et al.
Published: (2009) -
Weekend effect pada Bursa Efek Indonesia tahun 2002-2006
by: , ANTONIUS, Benny Andrianto, et al.
Published: (2008) -
ANALISIS WEEKEND EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) PERIODE 2009-2012
by: , MERDIKA PERMATA HATI, et al.
Published: (2013)