PORTFOLIO SELECTION UNDER ARBITRAGE PRICING THEORY USING ECONOMETRIC APPROACH
In this paper, we discuss the portfolio selection problem under the Arbitrage Pricing Theory (APT) using econometric approach. It is assumed that stock returns are analyzed following the APT. Factors in the APT are analyzed using an econometric approach, where the mean and non constan...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال PeerReviewed |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
JOURNAL OF QUANTITATIVE METHODS
2010
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/32965/1/6.pdf https://repository.ugm.ac.id/32965/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Universitas Gadjah Mada |
| اللغة: | English |