OPTIMISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN PENDEKATAN TELSER BERBASIS VALUE AT RISK
To invest his money on a capital market, investor needs a portfolio optimization method. One of the portfolio optimization method was developed by Harry Markowitz (1952) called mean-variance optimization. This method using a standard deviation as a risk measure and it�s focusing on both upside and...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2014
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/129525/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=69917 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Universitas Gadjah Mada |