APLIKASI POHON BINOMIAL DENGAN OPTIMASI POSTERIOR PROBABILITAS RISK-NEUTRAL DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA
In this paper researched apply Rubinstein binomial tree (1994) in the pricing of derivative products using excel spreadsheets. In addition to optimization of the posterior risk-neutral probabilities of a series of pricing options to provide better pricing options. With the help of the Excel program,...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| منشور في: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2012
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/100977/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=57507 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|