PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL, KINERJA JII, DAN KINERJA LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI DENGAN METODE SHARPE - BAYU DYNAPUTRA, 041311433195 (2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja portofolio optimal, kinerja JII dan kinerja LQ45. Pengukuran kinerja menggunakan metode sharpe yang didapatkan dari membagi premi resiko (sama dengan selisih rata-rata tingkat keuntungan dengan rata-rata bunga bebas resiko) dengan standar deviasinya (resiko total). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam membentuk portofolio optimal 15 sampel saham yang terus masuk kedalam JII selama periode 2012-2016 menggunakan model indeks tunggal. Setelah itu membandingkan Kinerja antara portofolio optimal, JII dan LQ45 pada periode Januari 2016- Nopember 2017 menggunakan teknik analisis One-Way Anova Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dan tidak terdapat perbedaan kinerja antara portofolio optimal, JII, dan LQ45 menggunakan metode sharpe pada periode Januari 2016 hingga Nopember 2017.