PROSEDUR FILTER KALMAN UNTUK MEMPREDIKSI VEKTOR STATE PADA MODEL STATE SPACE - CHRISTINA YUNIANDARI, 089210915 (1999)
Filter Kalman merupakan metode yang berguna untuk menekan gangguan-gangguan atau kesalahan-kesalahan dari suatu sistem. sehingga dapat digunakan untuk memprediksi keadaan sistem di waktu yang akan datang. Pemfilteran Kalman merupakan prosedur rekursif yang memuat estimasi-estimasi terdahulu dari sistem. dan selanjutnya memeriksa kembali estimasi tersebut dengan menambahkan faktor koreksi pada estimasi tersebut. Faktor koreksi kesalahan estimasi tersebut ditentukan dengan mengamati seberapa baiknya estimasi terdahulu memprediksi observasi yang baru. Filter Kalman akan konvergen ke suatu nilai tertentu pada saat Gain Kalman mendekati suatu limit. Saat itulah estimasi yang diperoleh optimal. Filter Kalman berlaku untuk si~t~m. linier. baik waktu diskrit maupun kontinyu. Untuk sistem nonlinier harus dilakukan linierisasi terlebih dahulu setiap akan melakukan pemfilteran. Kata Kunci , State Space. Gain Kalman. Filter Kalman.